PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJUS и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^DJUS с VOO

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUS или VOO.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUS:

0.63

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

^DJUS:

1.06

VOO:

1.14

Коэф-т Омега

^DJUS:

1.16

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

^DJUS:

0.69

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

^DJUS:

2.56

VOO:

2.87

Индекс Язвы

^DJUS:

5.20%

VOO:

4.94%

Дневная вол-ть

^DJUS:

20.04%

VOO:

19.55%

Макс. просадка

^DJUS:

-56.62%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^DJUS:

-3.67%

VOO:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUS показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции ^DJUS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.58% против 12.96% соответственно.

^DJUS

С начала года

0.78%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-2.35%

1 год

12.51%

3 года

12.80%

5 лет

13.30%

10 лет

10.58%

VOO

С начала года

1.48%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-1.16%

1 год

13.95%

3 года

14.76%

5 лет

15.43%

10 лет

12.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Index

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUS
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUS на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DJUS и VOO

Максимальная просадка ^DJUS за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUS и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUS и VOO

Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.84% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...